Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Ordonnance du 1<sup>er</sup> juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

Inverser les langues

952.03 Ordonnance du 1^er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Inverser les langues

Art. 1 Grundsatz

Art. 1 Principe

Art. 2 Gegenstand

Art. 3 Geltungsbereich

Art. 3 Champ d’application

Art. 4 Begriffe

Art. 4 Définitions

Art. 5 Handelsbuch

Art. 5 Portefeuille de négoce

Art. 6 Ratingagenturen

Art. 6 Agences de notation

Art. 7 Konsolidierungspflicht

Art. 7 Obligation de consolidation

Art. 8 Konsolidierungsarten und Optionen der Bank

Art. 8 Types de consolidation et options de la banque

Art. 9 Abweichende Behandlung mit Zustimmung der Prüfgesellschaft

Art. 9 Traitement dérogatoire avec l’accord de la société d’audit

Art. 10 Besondere Vorschriften

Art. 10 Prescriptions particulières

Art. 11 Untergeordnete Finanzgruppen

Art. 11 Sous-groupes financiers

Art. 12 Captives für operationelle Risiken

Art. 12 Assurances captives en matière de risques opérationnels

Art. 13 Beteiligungen ausserhalb des Finanzbereichs

Art. 13 Participations hors du secteur financier

Art. 14 Eigenmittelnachweis

Art. 14 Justificatif des fonds propres

Art. 15 Berechnungsgrundlagen

Art. 15 Bases de calcul

Art. 16 Offenlegung

Art. 16 Publication

Art. 18 Kapitalbestandteile

Art. 18 Éléments de capital

Art. 19 Verlusttragung

Art. 19 Absorption des pertes

Art. 20 Gemeinsame Anforderungen an Eigenmittel

Art. 20 Exigences communes applicables aux fonds propres

Art. 21 Anrechenbare Elemente

Art. 21 Éléments pris en compte

Art. 22 Anrechenbarkeit von Gesellschaftskapital

Art. 22 Critères de prise en compte du capital social

Art. 23 Arten von Gesellschaftskapital

Art. 23 Types de capital social

Art. 24 Dotationskapital von Banken öffentlichen Rechts

Art. 24 Capital de dotation de banques de droit public

Art. 25 Kapitaleinlagen von Privatbankiers

Art. 25 Apports de capital de banquiers privés

Art. 26 Genossenschaftskapital

Art. 26 Capital social

Art. 27 Anrechenbarkeit

Art. 27 Critères de prise en compte

Art. 28 Verfügbarkeit in der Finanzgruppe

Art. 28 Disponibilité au sein du groupe financier

Art. 29 Zeitpunkt drohender Insolvenz («Point of non-viability, PONV»)

Art. 29 , PONV»)

Art. 30 Anrechenbarkeit

Art. 30 Critères de prise en compte

Art. 31 Allgemeines

Art. 31 Généralités

Art. 31a Änderungen des Zeitwerts eigener Verbindlichkeiten als Folge einer Veränderung des Kreditrisikos der Bank

Art. 31a Modifications de la valeur du jour des propres engagements consécutifs à une modification du risque de crédit de la banque

Art. 32 Abzug vom harten Kernkapital

Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs

Art. 33 Entsprechendes Abzugsverfahren

Art. 33 Approche de la déduction correspondante

Art. 34 Abzüge von Positionen an eigenen Eigenkapitalinstrumenten ausserhalb des harten Kernkapitals

Art. 34 Déduction de positions de propres instruments de capitaux propres en dehors des fonds propres de base durs

Art. 35 Abzug nach Schwellenwerten

Art. 35 Déduction en fonction de seuils

Art. 36 Massgebliches Abzugsverfahren für Eigenkapitalinstrumente

Art. 36 Approche de la déduction déterminante pour les instruments de capitaux propres

Art. 37 Beteiligungstitel an Unternehmen des Finanzbereichs bis 10 Prozent

Art. 37 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier jusqu’à hauteur de 10 %

Art. 38 Beteiligungstitel an Unternehmen des Finanzbereichs über 10 Prozent

Art. 38 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier supérieur à 10 %

Art. 39 Weitere Abzüge nach Massgabe des Schwellenwerts 2

Art. 39 Autres déductions selon le seuil 2

Art. 40 Abzüge nach Massgabe des Schwellenwerts 3

Art. 40 Déductions selon le seuil 3

Art. 41 Zusammensetzung

Art. 41 Composition

Art. 42 Mindesteigenmittel

Art. 42 Fonds propres minimaux

Art. 43 Eigenmittelpuffer

Art. 43 Volant de fonds propres

Art. 44 Antizyklischer Puffer

Art. 44 Volant anticyclique

Art. 44a Erweiterter antizyklischer Puffer

Art. 44a Volant anticyclique étendu

Art. 45 Zusätzliche Eigenmittel

Art. 45 Fonds propres supplémentaires

Art. 46 Höchstverschuldungsquote (Leverage Ratio)

Art. 47 Parallelrechnungen bei Verwendung von Modellansätzen

Art. 47 Calculs parallèles en cas d’utilisation d’approches des modèles

Art. 47a Vereinfachungen

Art. 47a Simplifications

Art. 47b Voraussetzungen

Art. 47b Conditions

Art. 47c Ablehnung des Antrags

Art. 47c Refus de la demande

Art. 47d Entfallen der Voraussetzungen

Art. 47d Non-respect des conditions

Art. 47e Verzicht auf die Vereinfachungen

Art. 47e Renonciation aux simplifications

Art. 48 Begriff

Art. 48 Définition

Art. 49 Nach Risiko zu gewichtende Positionen

Art. 49 Positions à pondérer en fonction du risque

Art. 50 Ansätze

Art. 50 Approches

Art. 51 Nettoposition

Art. 51 Position nette

Art. 52 Nettoposition für Eigenkapitalinstrumente von im Finanzbereich tätigen Unternehmen

Art. 52 Positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier

Art. 53 Positionen bei Ausserbilanzgeschäften

Art. 53 Positions résultant des opérations hors bilan

Art. 54 Eventualverpflichtungen und unwiderrufliche Zusagen

Art. 54 Engagements conditionnels et engagements irrévocables

Art. 55 Risiko möglicher Wertanpassungen von Derivaten

Art. 55 Risque d’éventuels ajustements de valeur de dérivés

Art. 56 Berechnungsmethoden für Derivate

Art. 56 Méthode de calcul des dérivés

Art. 57 Standardansatz

Art. 57 Approche standard

Art. 59 EPE-Modellmethode

Art. 59 Méthode des modèles EPE

Art. 60 Zinsinstrumente und Beteiligungstitel

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et titres de participation

Art. 61 Risikomindernde Massnahmen

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 62 Besicherte Transaktionen

Art. 62 Transactions adossées à des sûretés

Art. 63 Positionsklassen

Art. 63 Classes de position

Art. 64 Verwendung externer Ratings

Art. 64 Utilisation de notations externes

Art. 65 auf Konzernebene

Art. 65 Utilisation de notations externes sur une base consolidée

Art. 66 Berechnung der zu gewichtenden Positionen

Art. 66 Calcul des positions à pondérer

Art. 67 Positionen in lokaler Währung gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Art. 68 Banken und Wertpapierhäuser

Art. 68 Banques et maisons de titres

Art. 69 häuser

Art. 69 Bourses et chambres de compensation

Art. 70 Kreditrisiken und Garantieverpflichtungen gegenüber zentralen Gegenparteien

Art. 70 Risques de crédit et engagements de garantie envers des contreparties centrales

Art. 71 Positions sur les entreprises sans notation

Art. 72 Direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers

Art. 73 Beteiligungstitel

Art. 73 Titres de participation

Art. 74 Lombardkredite

Art. 74 Crédits lombards

Art. 75 Darlehens-, Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten

Art. 75 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières

Art. 76 Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen

Art. 76 Positions découlant de transactions non exécutées

Art. 78 Begriff

Art. 78 Définition

Art. 79 Gewichtung

Art. 79 Pondération

Art. 80 Grundsatz

Art. 80 Principe

Art. 81 Begriff

Art. 81 Définition

Art. 82 Berechnungsansätze

Art. 82 Approches de calcul

Art. 84 Zinsinstrumente im Handelsbuch

Art. 84 Instruments de taux d’intérêt du portefeuille de négoce

Art. 85 Aktieninstrumente im Handelsbuch

Art. 85 Instruments sur actions du portefeuille de négoce

Art. 86 Devisenpositionen

Art. 86 Positions en devises

Art. 87 Gold- und Rohstoffpositionen

Art. 87 Positions en or et matières premières

Art. 89 Begriff

Art. 89 Définition

Art. 90 Berechnungsansätze

Art. 90 Approches de calcul

Art. 91 Ertragsindikator

Art. 91 Indicateur des revenus

Art. 92 Basisindikatoransatz

Art. 92 Approche de l’indicateur de base

Art. 93 Standardansatz

Art. 93 Approche standard

Art. 94 Institutsspezifische Ansätze (AMA)

Art. 94 Approches spécifiques aux établissements (AMA)

Art. 95 Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken

Art. 95 Gros risques et autres risques de crédit élevés

Art. 96 Zu erfassende Positionen und Gesamtposition

Art. 96 Positions à prendre en compte et position globale

Art. 97 Obergrenze für einzelne Klumpenrisiken

Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque

Art. 98 Obergrenze für Klumpenrisiken gegenüber Banken und Wertpapierhäusern

Art. 98 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques et les maisons de titres

Art. 99 Überschreitung der Obergrenze

Art. 99 Dépassement de la limite maximale

Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken

Art. 100 Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés

Art. 101 Meldung unzulässiger Überschreitungen

Art. 101 Annonce de dépassements non autorisés

Art. 102 Meldung gruppeninterner Positionen

Art. 102 Annonce de positions internes du groupe

Art. 103 Feste Übernahmezusagen aus Emissionen

Art. 103 Engagements fermes de reprise résultant d’émissions

Art. 106 Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen

Art. 106 Positions résultant de transactions non exécutées

Art. 109 Gruppe verbundener Gegenparteien

Art. 109 Groupe de contreparties liées

Art. 110 Positionen gegenüber einem Konsortium

Art. 110 Positions sur un consortium

Art. 111 Positionen der Gruppengesellschaften

Art. 111 Positions des sociétés du groupe

Art. 111a Gruppeninterne Positionen

Art. 111a Positions internes du groupe

Art. 115 Risikogewichtung, Derivate, Darlehens-, Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten und sonstige Instrumente mit Gegenpartei-Kreditrisiko

Art. 115 Dérivés, prêts, opérations de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières et autres instruments comportant un risque de crédit de contrepartie

Art. 116 Weitere Bilanzpositionen

Art. 116 Autres positions du bilan

Art. 117 Ausserbilanzpositionen

Art. 117 Positions hors bilan

Art. 118 Ausführungsbestimmungen der FINMA zur Berechnung der unterschiedlichen Positionen

Art. 118 Dispositions d’exécution de la FINMA relatives au calcul des différentes positions

Art. 124 Grundsatz

Art. 124 Principe

Art. 124a International tätige und nicht international tätige systemrelevante Banken

Art. 124a Banques d’importance systémique actives au niveau international et banques d’importance systémique non actives au niveau international

Art. 126a Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen

Art. 126a Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

Art. 126b Gruppeninterne Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen

Art. 126b Instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

Art. 127a Anrechenbarkeit von Bail-in-Bonds

Art. 128 Grundsatz

Art. 128 Principe

Art. 129 Gesamtanforderung

Art. 129 Exigence totale

Art. 130 Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer

Art. 130 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres

Art. 131 Kapitalqualität

Art. 131 Qualité des fonds propres

Art. 131a Antizyklische Puffer

Art. 131a Volants anticycliques

Art. 131b Zusätzliche Eigenmittel

Art. 131b Fonds propres supplémentaires

Art. 132 Grundsatz

Art. 132 Principe

Art. 132a Besondere Bestimmungen für international tätige systemrelevante Banken

Art. 132a Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique actives au niveau international

Art. 132b Besondere Bestimmungen für Banken mit Staatsgarantie oder ähnlichem Mechanismus

Art. 132b Dispositions particulières applicables aux banques disposant d’une garantie de l’État ou d’un mécanisme similaire

Art. 133 Ergänzende zusätzliche verlustabsorbierende Mittel für international tätige systemrelevante Banken

Art. 133 Autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques d’importance systémique actives au niveau international

Art. 136 Klumpenrisiko

Art. 136 Gros risque

Art. 139 Inkrafttreten der Eigenmittelunterlegung von börsengehandelten Derivaten und Kreditrisiken gegenüber zentralen Gegenparteien

Art. 139 Entrée en vigueur de la couverture au moyen de fonds propres de dérivés négociés en bourse et de risques de crédit envers des contreparties centrales

Art. 140 Anrechenbare Eigenmittel

Art. 140 Fonds propres pris en compte

Art. 141 Anrechenbarkeit von Kernkapital und ergänzendem Kapital bisherigen Rechts

Art. 141 Prise en compte des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires au sens de l’ancien droit

Art. 142 Einführungsphase für Korrekturen

Art. 142 Phase d’introduction des corrections

Art. 148b Kapitalqualität

Art. 148b Qualité des fonds propres

Art. 148c Eigenmittel zur ordentlichen Weiterführung der Bank

Art. 148c Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque

Art. 148d Zusätzliche verlustabsorbierende Mittel

Art. 148d Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

Art. 148e Vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 11. Mai 2016 ausgegebene Bail‑in‑Bonds

Art. 148e émis avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 mai 2016

Art. 148f Erweiterter antizyklischer Puffer

Art. 148f Volant anticyclique étendu

Art. 148i Behandlung von Beteiligungen

Art. 148i Traitement des participations

Art. 148j Zusätzliche Mittel für nicht international tätige systemrelevante Banken

Art. 148j Fonds supplémentaires pour les banques d’importance systémique non actives au niveau international

Art. 148k Berechnungsmethoden für Derivate

Art. 148k Méthode de calcul des dérivés

Art. 148l Zusätzliche Mittel für international tätige systemrelevante Banken

Art. 148l Fonds supplémentaires pour les banques d’importance systémique actives au niveau international

Art. 148m Rabatte für international tätige systemrelevante Banken

Art. 148m Remise pour les banques d’importance systémique actives au niveau international

Art. 149 Aufhebung bisherigen Rechts

Art. 149 Abrogation du droit en vigueur

Art. 150 Änderung bisherigen Rechts

Art. 150 Modification du droit en vigueur

Art. 151 Inkrafttreten

Art. 151 Entrée en vigueur

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.