Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 56 Berechnungsmethoden für Derivate

1 Kreditäquivalente für Derivate können nach folgenden Methoden berechnet werden:

a.
nach dem Standardansatz;
b.
nach der Expected-Positive-Exposure-Modellmethode (EPE-Modellmethode).50

2 Die Verwendung der EPE-Modellmethode erfordert eine Bewilligung der FINMA. Diese legt die Bewilligungsvoraussetzungen fest.

3 Die Berechnung des Kreditäquivalents im Falle einer gesetzlichen oder vertraglichen Verrechnung nach Artikel 61, an der mehr als zwei Parteien beteiligt sind, wird durch die FINMA präzisiert.

4 Diese Berechnungsmethoden sind gültig für alle Derivate, unabhängig davon ob sie an einer Börse gehandelt oder ausserbörslich abgeschlossen werden.

50 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4683).

Art. 56 Méthode de calcul des dérivés

1 Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon les méthodes suivantes:

a.
l’approche standard;
b.
la méthode des modèles relative à l’exposition positive attendue (méthode des modèles EPE).50

2 L’utilisation de la méthode des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA. Cette dernière définit les conditions d’autorisation.

3 La FINMA précise le calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation juridique ou contractuelle selon l’art. 61 impliquant plus de deux parties.

4 Ces méthodes de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.