Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 115 Risikogewichtung, Derivate, Darlehens-, Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten und sonstige Instrumente mit Gegenpartei-Kreditrisiko

1 Die Positionswerte für Derivate, die im Banken- und im Handelsbuch aufgeführt sind, sind bezüglich des Gegenpartei-Kreditrisikos nach Artikel 57 zu berechnen.

2 Für nicht-lineare Derivate im Handelsbuch ist im Positionswert zusätzlich das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte (Underlyings) unter Annahme eines vollständigen Wertverlusts zu berechnen.

3 Die Positionswerte für Darlehens-, Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten, die im Banken- und im Handelsbuch aufgeführt sind, sind nach dem einfachen oder dem umfassenden Ansatz für die Berechnung der Mindesteigenmittel zu berechnen; Modellansätze dürfen nicht verwendet werden. Die FINMA erlässt die Ausführungsbestimmungen.

Art. 115 Dérivés, prêts, opérations de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières et autres instruments comportant un risque de crédit de contrepartie

1 Les valeurs des positions de dérivés détenues dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négoce sont calculées selon l’art. 57 en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.

2 Pour les dérivés non linéaires détenus dans le portefeuille de négoce, le calcul des valeurs des positions tient également compte du risque de crédit des actifs sous-jacents (underlyings) sur la base d’une dépréciation totale.

3 Les valeurs des positions de prêts, d’opérations de mise en pension et d’opérations similaires portant sur des valeurs mobilières, qui sont détenues dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négoce, sont calculées selon l’approche simple ou l’approche globale pour le calcul des fonds propres minimaux; les approches des modèles ne doivent pas être utilisées. La FINMA édicte les dispositions d’exécution.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.