Art. 23 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per coprire i deflussi netti di fondi prevedibili per le posizioni seguenti:

a.: depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, che non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;
b.: posizioni con una durata residua o un termine di disdetta compreso tra 31 e 90 giorni di calendario.

² Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a i deflussi di fondi per i giorni di calendario 31–90 sono calcolati come segue:

a.: per le categorie di deflusso 1.1, 1.2 e 2.1 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 5 per cento del volume calcolato per il requisito LCR;
b.: per le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR.

³ Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera b deve essere calcolato il deflusso netto di fondi per i giorni di calendario 31–90. A tal fine le posizioni devono essere ponderate conformemente alla rispettiva categoria di deflusso o di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti secondo gli allegati 6 e 7.

Art. 23 Besoin de liquidités résultant des risques de seuil et d’un scénario de crise avec un horizon de 90 jours

¹ Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour pouvoir couvrir les sorties nettes de liquidités attendues pour les positions suivantes:

a.: les dépôts à vue et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours qui ne sont pas retirés pendant les 30 premiers jours;
b.: les positions qui ont une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 90 jours.

² S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. a, les sorties de trésorerie doivent être calculées pour les jours 31 à 90 comme suit:

a.: pour les catégories de sorties 1.1, 1.2 et 2.1 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 5 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée;
b.: pour les catégories de sorties 2.2 et 2.4 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 17 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée.

³ S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. b, la sortie nette de trésorerie doit être calculée pour les jours 31 à 90. Les positions sont à pondérer selon la catégorie d’entrées ou de sorties, aux taux déterminants indiqués dans les annexes 6 et 7.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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