1 Le operazioni di finanziamento garantite vengono pareggiate se comprendono lo scambio di HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.
2 Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli.30
3 Le operazioni della BNS che diminuiscono la liquidità vengono pareggiate indipendentemente dal tipo di garanzia se scadono entro 30 giorni di calendario. Le operazioni della BNS che aumentano la liquidità vengono pareggiate solo se sono garantite da HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.
4 Non vengono pareggiati lo scambio di attivi della categoria 2b né le operazioni di finanziamento garantite, se gli attivi ricevuti sono utilizzati a copertura di short position con una durata superiore a 30 giorni di calendario. Una short position comprende sia il prestito di attivi non coperto sia la vendita di attivi non coperta.
5 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente la possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.
6 La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione per le operazioni di finanziamento garantite effettuate nelle valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera.31
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
31 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
1 Les opérations de financement garanties sont dénouées si elles incluent l’échange de HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.
2 Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de sûretés et les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres.31
3 Les opérations diminuant la liquidité effectuées par la BNS sont dénouées, quel que soit le type de garantie, si elles arrivent à échéance dans les 30 jours. Les opérations augmentant la liquidité effectuées par la BNS ne sont dénouées que si elles sont garanties par des HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.
4 Les échanges d’actifs de la catégorie 2b et les opérations de financement garanties ne sont pas dénoués, si les actifs reçus servent à couvrir des positions courtes dont l’échéance est supérieure à 30 jours. Les positions courtes comprennent tant les prêts non garantis que les ventes non couvertes d’actifs.
5 Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.
6 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques pour les opérations de financement garanties effectuées dans des devises dans lesquelles la banque ne détient aucun compte auprès de la banque centrale concernée.32
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
32 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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