1 Les opérations de financement garanties sont dénouées si elles incluent l’échange de HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.
2 Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de sûretés et les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres.31
3 Les opérations diminuant la liquidité effectuées par la BNS sont dénouées, quel que soit le type de garantie, si elles arrivent à échéance dans les 30 jours. Les opérations augmentant la liquidité effectuées par la BNS ne sont dénouées que si elles sont garanties par des HQLA et arrivent à échéance dans les 30 jours.
4 Les échanges d’actifs de la catégorie 2b et les opérations de financement garanties ne sont pas dénoués, si les actifs reçus servent à couvrir des positions courtes dont l’échéance est supérieure à 30 jours. Les positions courtes comprennent tant les prêts non garantis que les ventes non couvertes d’actifs.
5 Dans le cas des opérations assorties d’une possibilité contractuelle de résiliation menées avec la BNS, le délai de résiliation est déterminant pour calculer la durée résiduelle.
6 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques pour les opérations de financement garanties effectuées dans des devises dans lesquelles la banque ne détient aucun compte auprès de la banque centrale concernée.32
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).
32 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).
1 Besicherte Finanzierungsgeschäfte werden glattgestellt, wenn sie den Austausch von HQLA beinhalten und innert 30 Kalendertagen fällig werden.
2 Als besicherte Finanzierungsgeschäfte gelten Sicherheitenswaps und Wertpapierfinanzierungen wie Repo-Geschäfte, Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierkredite.33
3 Liquiditätsabschöpfende Geschäfte der SNB werden unabhängig von der Art der Besicherung glattgestellt, falls sie innert 30 Kalendertagen fällig werden. Liquiditätszuführende Geschäfte der SNB werden nur glattgestellt, wenn sie durch HQLA besichert sind und innert 30 Kalendertagen fällig werden.
4 Nicht glattgestellt wird der Austausch von Aktiva der Kategorie 2b sowie besicherte Finanzierungsgeschäfte, wenn die erhaltenen Aktiva zur Deckung von Short-Positionen verwendet werden, die länger als 30 Kalendertage bestehen. Eine Short-Position umfasst sowohl die ungedeckte Ausleihe als auch den ungedeckten Verkauf von Aktiva.
5 Für Geschäfte mit der SNB, die eine vertragliche Kündigungsmöglichkeit enthalten, ist die Kündigungsfrist zur Bestimmung der Restlaufzeit massgebend.
6 Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen für besicherte Finanzierungsgeschäfte in Fremdwährungen, in denen die Bank kein Konto bei der entsprechenden ausländischen Zentralbank besitzt.34
33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7635).
34 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7635).
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