Art. 23 Liquiditätsbedarf aufgrund von Klippenrisiken und einem Stressszenario mit einem 90-Tage-Horizont

¹ Systemrelevante Banken müssen genügend anrechenbare Vermögenswerte halten, um die Nettomittelabflüsse zu decken, die für die folgenden Positionen zu erwarten sind:

a.: Sicht- und Termineinlagen mit einer Restlaufzeit oder Kündigungsfrist von bis zu 30 Kalendertagen, die nicht in den ersten 30 Kalendertagen abgezogen werden;
b.: Positionen mit einer Restlaufzeit oder Kündigungsfrist von 31 bis zu 90 Kalendertagen.

² Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe a sind die Mittelabflüsse für die Kalendertage 31–90 wie folgt zu berechnen:

a.: Für die Abflusskategorien 1.1, 1.2 und 2.1 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 5 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu berechnen.
b.: Für die Abflusskategorien 2.2 und 2.4 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 17 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu berechnen.

³ Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe b ist für die Kalendertage 31–90 der Nettomittelabfluss zu berechnen. Dabei sind die Positionen entsprechend ihrer Ab- oder Zuflusskategorie mit den massgeblichen Ab- und Zuflussraten nach den Anhängen 6 und 7 zu gewichten.

Art. 23 Besoin de liquidités résultant des risques de seuil et d’un scénario de crise avec un horizon de 90 jours

¹ Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour pouvoir couvrir les sorties nettes de liquidités attendues pour les positions suivantes:

a.: les dépôts à vue et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours qui ne sont pas retirés pendant les 30 premiers jours;
b.: les positions qui ont une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 90 jours.

² S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. a, les sorties de trésorerie doivent être calculées pour les jours 31 à 90 comme suit:

a.: pour les catégories de sorties 1.1, 1.2 et 2.1 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 5 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée;
b.: pour les catégories de sorties 2.2 et 2.4 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 17 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée.

³ S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. b, la sortie nette de trésorerie doit être calculée pour les jours 31 à 90. Les positions sont à pondérer selon la catégorie d’entrées ou de sorties, aux taux déterminants indiqués dans les annexes 6 et 7.

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