Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Verordnung vom 25. November 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung, FinfraV)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 96 Portfolioabstimmung

(Art. 108 Bst. b FinfraG)

1 Die Modalitäten zur Abstimmung der Portfolios sind vor Abschluss eines OTC-Derivatgeschäfts zu vereinbaren.

2 Die Portfolioabstimmung umfasst die wesentlichen Bedingungen der abgeschlossenen OTC-Derivatgeschäfte und deren Bewertung.

3 Sie kann durch einen von den Gegenparteien beigezogenen Dritten vorgenommen werden.

4 Sie ist durchzuführen:

a.
an jedem Geschäftstag, wenn zwischen den Gegenparteien 500 oder mehr OTC-Derivatgeschäfte ausstehen;
b.
einmal pro Woche, wenn zwischen den Gegenparteien zu irgendeinem Zeitpunkt während der Woche zwischen 51 und 499 OTC-Derivatgeschäfte ausstehen;
c.
einmal pro Quartal, wenn zwischen den Gegenparteien zu irgendeinem Zeitpunkt während des Quartals 50 oder weniger OTC-Derivatgeschäfte ausstehen.

5 Derivate, die gemäss Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe b FinfraG nicht von der Abrechnungspflicht erfasst sind, werden zur Bestimmung der ausstehenden Geschäfte nach Absatz 4 nicht einberechnet.

Art. 96 Portfolio reconciliation

(Art. 108 lit. b FinMIA)

1 The details for reconciling the portfolios must be agreed prior to completing an OTC derivatives transaction.

2 The portfolio reconciliation shall encompass the key terms of the concluded OTC derivatives transactions and their valuation.

3 It may also be carried out by a third party appointed by one of the counterparties.

4 It must be carried out:

a.
every business day if there are 500 or more OTC derivatives transactions outstanding between the counterparties;
b.
once a week if there are between 51 and 499 OTC derivatives transactions outstanding between the counterparties at any point during the week;
c.
once a quarter if there are 50 or less OTC derivatives transactions outstanding between the counterparties at any point during the quarter.

5 Derivatives not covered by the clearing duty under Article 101 paragraph 3 letter b FinMIA are not factored in for purposes of determining outstanding transactions in accordance with paragraph 4.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.