1 La sortie nette de trésorerie est calculée en soustrayant au total des sorties de trésorerie attendues pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise le total des entrées de trésorerie attendues durant la même période.
2 Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. Sur demande, la FINMA peut dispenser les maisons de titres non titulaires d’un compte auprès d’une banque centrale du respect de cette limite.33
3 Les sorties de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan et les positions hors bilan, selon la catégorie de sorties, aux taux déterminants selon l’annexe 2.
4 Si une position peut être classée dans plusieurs catégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante.
5 Les entrées de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan, selon la catégorie d’entrées, aux taux déterminants selon l’annexe 3.
6 Si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante.
7 Aucune entrée ou sortie de trésorerie n’est prise en compte pour les positions qui doivent être dénouées conformément à l’art. 15e.
8 Le bilan et les positions hors bilan ne peuvent être comptabilisés deux fois. En particulier, les actifs faisant partie de l’encours des HQLA ne peuvent pas être pris en compte également comme entrées de trésorerie.
9 En dérogation à l’annexe 2, la FINMA peut:
33 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
1 Il deflusso netto di fondi è calcolato sottraendo gli afflussi complessivi prospettati nell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress dai deflussi complessivi prospettati per lo stesso periodo.
2 Nel computo gli afflussi di fondi prospettati possono essere presi in considerazione per un importo massimo pari al 75 per cento dei deflussi di fondi prospettati. Su richiesta, la FINMA può esentare le società di intermediazione mobiliare senza conto presso la Banca centrale da questa limitazione.32
3 I deflussi di fondi sono calcolati ponderando le posizioni di bilancio e fuori bilancio conformemente alla rispettiva categoria di deflusso con i tassi di deflusso determinanti ai sensi dell’allegato 2.
4 Se una posizione può rientrare in più categorie di deflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di deflusso maggiore.
5 Gli afflussi di fondi si calcolano ponderando le posizioni di bilancio conformemente alla rispettiva categoria di afflusso con i tassi di afflusso determinanti ai sensi dell’allegato 3.
6 Se una posizione può rientrare in più categorie di afflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di afflusso minore.
7 Per le posizioni da pareggiare ai sensi dell’articolo 15e non viene preso in considerazione alcun afflusso né deflusso di fondi.
8 Le posizioni di bilancio e fuori bilancio non possono essere rilevate due volte. In particolare, gli attivi compresi nel volume di HQLA non possono essere computati quali afflussi di fondi.
9 In deroga all’allegato 2, la FINMA può:
32 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.