Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 76 Positions découlant de transactions non exécutées

1 Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions non exécutées en devises, valeurs mobilières et marchandises, comportant un risque de perte à cause d’un règlement différé ou non exécuté (positions découlant de transactions non exécutées) et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» dans le cadre d’un système d’exécution des paiements ou des transactions sur valeurs mobilières, sont pondérées comme suit:

Nombre de jours ouvrables bancaires après la date de règlement convenue

Pondération-risque

  5 à 15

  100 %

16 à 30

  625 %

31 à 45

  937,5 %

46 ou plus

1250 %

2 Les positions découlant de transactions non exécutées, dont le règlement est effectué d’une autre manière, sont traitées comme suit:

a.
la banque qui a procédé au règlement de sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contreprestation; lorsque les positions ne sont pas matérielles, il est possible d’avoir recours à une pondération-risque de 100 % en lieu et place de la pondération-risque découlant d’une notation;
b.
lorsque la contreprestation n’a pas été obtenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de règlement convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à 1250 %.

3 Les mises et prises en pension ainsi que les emprunts et prêts de titres sont traités exclusivement selon l’art. 75.

Art. 76 Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen

1 Positive Wiederbeschaffungswerte von Positionen aus nicht abgewickelten Devisen-, Effekten- und Warentransaktionen, bei denen aufgrund einer verspäteten oder fehlgeschlagenen Abwicklung ein Verlustrisiko besteht (Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen) und die nach dem Prinzip «Lieferung gegen Zahlung» oder «Zahlung gegen Zahlung» über ein Zahlungs- oder Effektenabwicklungssystem abgewickelt werden, werden wie folgt gewichtet:

Anzahl Bankwerktage nach
dem vereinbarten Erfüllungsdatum

Risikogewichtung

  5–15

  100 %

16–30

  625 %

31–45

  937,5 %

46 oder mehr

1250 %

2 Positionen aus nicht abgewickelten Transaktionen, die auf andere Weise abgewickelt werden, sind wie folgt zu behandeln:

a.
Die Bank, die ihre Leistung erbracht hat, behandelt das Geschäft wie einen Kredit, bis die Gegenleistung erbracht wird. Falls die Positionen nicht materiell sind, kann anstelle einer ratingabhängigen Risikogewichtung auch ein Risikogewicht von 100 Prozent eingesetzt werden.
b.
Falls fünf Bankwerktage nach dem dafür vereinbarten Erfüllungstermin die Gegenleistung nicht erbracht wurde, werden der gelieferte Wert und ein allfälliger positiver Wiederbeschaffungswert mit 1250 Prozent gewichtet.

3 Repurchase-, Reverse-Repurchase-Agreements und Securities Lending und Borrowing werden ausschliesslich nach Artikel 75 behandelt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.