1 Der Nettomittelabfluss berechnet sich aus den gesamten Mittelabflüssen, die gemäss Stressszenario im 30-Tage-Horizont zu erwarten sind, abzüglich der gesamten Mittelzuflüsse, die im gleichen Zeitraum zu erwarten sind.
2 Bei der Berechnung dürfen die zu erwartenden Mittelzuflüsse nur bis zu einer Gesamthöhe von 75 Prozent der zu erwartenden Mittelabflüsse berücksichtigt werden. Die FINMA kann Wertpapierhäuser ohne Zentralbankkonto auf Antrag von dieser Begrenzung befreien.35
3 Die Mittelabflüsse berechnen sich, indem die Bilanz- und die Ausserbilanzpositionen entsprechend ihrer Abflusskategorie mit den massgeblichen Abflussraten nach Anhang 2 gewichtet werden.
4 Kann eine Position mehreren Abflusskategorien zugeordnet werden, so ist diejenige mit der höchsten Abflussrate massgebend.
5 Die Mittelzuflüsse berechnen sich, indem die Bilanzpositionen entsprechend ihrer Zuflusskategorie mit den massgeblichen Zuflussraten nach Anhang 3 gewichtet werden.
6 Kann eine Position mehreren Zuflusskategorien zugeordnet werden, so ist diejenige mit der tiefsten Zuflussrate massgeblich.
7 Für Positionen, die nach Artikel 15e glattzustellen sind, werden keine Mittelzu- oder -abflüsse berücksichtigt.
8 Bilanz und Ausserbilanzpositionen dürfen nicht doppelt erfasst werden. Namentlich dürfen Aktiva, die Teil des Bestandes an HQLA sind, nicht gleichzeitig als Mittelzuflüsse angerechnet werden.
9 Die FINMA kann in Abweichung von Anhang 2:
35 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 11 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).
1 La sortie nette de trésorerie est calculée en soustrayant au total des sorties de trésorerie attendues pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise le total des entrées de trésorerie attendues durant la même période.
2 Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. Sur demande, la FINMA peut dispenser les maisons de titres non titulaires d’un compte auprès d’une banque centrale du respect de cette limite.33
3 Les sorties de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan et les positions hors bilan, selon la catégorie de sorties, aux taux déterminants selon l’annexe 2.
4 Si une position peut être classée dans plusieurs catégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante.
5 Les entrées de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan, selon la catégorie d’entrées, aux taux déterminants selon l’annexe 3.
6 Si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante.
7 Aucune entrée ou sortie de trésorerie n’est prise en compte pour les positions qui doivent être dénouées conformément à l’art. 15e.
8 Le bilan et les positions hors bilan ne peuvent être comptabilisés deux fois. En particulier, les actifs faisant partie de l’encours des HQLA ne peuvent pas être pris en compte également comme entrées de trésorerie.
9 En dérogation à l’annexe 2, la FINMA peut:
33 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.