1 Mit der Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR) soll sichergestellt werden, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss jederzeit decken zu können, der in einem durch Ab- und Zuflussannahmen definierten Stressszenario mit einem Zeithorizont von 30 Kalendertagen (30-Tage-Horizont) zu erwarten ist. Die Annahmen der Mittelabflüsse und der Abflussraten richten sich nach Anhang 2, diejenigen der Mittelzuflüsse und der Zuflussraten nach Anhang 3.
2 Die Erfüllung der LCR befreit die Banken nicht von der Pflicht, ausreichend bemessene Liquiditätsreserven nach Artikel 2 Absatz 2 zu halten und dabei die Ergebnisse der Stresstests nach Artikel 9 Absatz 1 zu berücksichtigen.
1 Le ratio de liquidités à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) a pour but de garantir que les banques détiennent suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, HQLA) pour pouvoir couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise reposant sur des hypothèses de sortie et d’entrée de trésorerie à 30 jours. Les hypothèses concernant les sorties de trésorerie et les taux de sortie sont fixées dans l’annexe 2, celles qui concernent les entrées de trésorerie et les taux d’entrée le sont dans l’annexe 3.
2 Le respect du LCR ne dispense pas les banques de l’obligation de détenir des réserves suffisantes de liquidités au sens de l’art. 2, al. 2, et de prendre ainsi en compte les résultats des tests de résistance au sens de l’art. 9, al. 1.
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